量化交易的使用率非常之高,其可以解决许多因行情波动导致人为因素的错误交易而带来的损失,而如今在数字资产中也被广泛使用。
量化交易定义
根据源中瑞对量化交易的研究可知,量化交易是指玩家使用计算机技术等方法将自己的操作方式,用很明确的方式去定义和描述,用以协助投资者进行投资决策,并且严格的按照所设定的规则去执行交易策略(买、卖)的交易方式。按照数学模型的理念和对计算机技术的使用的方式,量化交易方式可以进一步细分为自动化交易,数量化交易,程序化交易,算法交易,以及高频交易。
自动化交易
指将技术分析投资方式固化成计算机可以理解的模型、技术指标,计算机程序根据市场变化自动生成投资决策并付诸执行的交易方式。简而言之,自动化交易是技术分析投资方式的自动化。自动化交易可以避免投资人的心理变化和情绪波动,严格执行既定策略,是基本的量化交易方式。
程序化交易
程序化交易给出了一个更为市场化的定义:根据一定的交易规模和规则生成买卖信号,由计算机自动执行买卖指令的交易过程。简单的说,就是利用计算机程序来控制买进卖出的事迹并自动执行。在这个定义中,突出的是交易模型,计算机程序对交易的重要性。
高频交易
源于程序化交易和做市商机制,是指透过极高速的超级电脑分析高频交易数据中的价格变化模式,并且利用这些价格变化模式获利,通常高频交易利用服务器的地理位置优势,在相对更快的时间内获得市场行情和执行大量交易指令,从而取得普通交易方式难以获得的利润空间。
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